Об одной модели оценки рисков дефолта банка с использованием нейросетевых методов
Year: 2013
Type: article
Abstract: Рассматривается задача оценки рисков банковского дефолта (отзыва лицензии вследствие неудовлетворительного финансового состояния и/или нарушения нормативов ЦБ) на основании сдаваемой им в ЦБ финансовой отчетности. Построение модели проводится с использованием нейросетевых методов. Обсуждаются методы подготовки данных, улучшающие точность моделирования, – кластеризация, очистка от «шумов» и противоречивых данных.
Author: Д. В. Иванов
Language: Russian
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W1541883945