Year: 2013
Type: article
Abstract: Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie występowania i zidentyfikowanie rodzaju spekulacji na rynku produktów rolnych notowanych na giełdzie towarowej w Chicago.Cel ten został osiągnięty przez wyznaczenie jednokrokowych prognoz miesięcznych stóp zwrotu cen kontraktów futures, których termin wygaśnięcia był najkrótszy, a następnie zbadanie tendencji szeregu jednokrokowych błędów prognoz.Prognozy, o których mowa wyżej, zostały wyznaczone na podstawie modelu ARIMA, którego najlepszą parametryzację wybrano na podstawie wartości kryterium informacyjnego AIC.W celu zbadania tendencji jednokrokowych błędów prognoz wykorzystano model trendu liniowego estymowany w podokresach.Wyznaczono również prognozę kierunku spekulacji na rynku terminowym produktów rolnych na trzy kolejne lata, poza próbę badawczą, przy użyciu modelu ARIMA.Słowa kluczowe: spekulacje na rynkach finansowych,
Author: Gabriela Malik
Language: Polish
Field: Decision Sciences
Domain: Social Sciences
SDG: Zero hunger
Open Access status: green
OpenAlex ID: W1545132375