Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009
Year: 2010
Type: dissertation
Abstract: Este trabajo se concentra en el estudio de los mecanismos de transmisión de información entre las volatilidades del diferencial de tasas de interés de Colombia y Estados Unidos tanto en el corto como en el largo plazo y la tasa de cambio usando tres diferentes tipos de modelos GARCH multivariados, encontrando que hay evidencia de spillovers de volatilidad de los diferenciales de tasas de interés hacia la tasa de cambio, que esta transmisión de información persiste en el tiempo y que los choques exógenos a estos mercados no tienen carácter asimétrico.
DOI: 10.48713/10336_2103
Author: Mesa, Diana Carolina
Language: Spanish
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W1946418370