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Milstein’s type schemes for fractional SDEs

Year: 2009

Type: article

Abstract: On étudie la vitesse exacte de convergence de certains schémas d’approximation associés à des équations différentielles stochastiques scalaires dirigées par le mouvement brownien fractionnaire B. On utilise le comportement asymptotique des variations à poids de B, et la limite de l’erreur entre la solution et son approximation est calculée de façon explicite.

Source: Annales de l Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques

DOI: 10.1214/08-aihp196

Authors: Mihai Gradinaru, Ivan Nourdin

Institutions: Institut de recherche mathématique de Rennes, Université Rennes 1, Université de Rennes, University of Luxembourg, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université Pierre-et-Marie-Curie

Language: French

Topic: Stochastic processes and financial applications

Subfield: Finance

Field: Economics, Econometrics and Finance

Domain: Social Sciences

Open Access status: bronze

OpenAlex ID: W2019529771

FWCI: 5.073

Cites: 24

Cited by: 33

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