Comparaison des "Normes" $L_p$ du Processus Croissant et de la Variable Maximale Pour Les Martingales Regulieres a Deux Indices. Theoreme Local Correspondant
Work
Year: 1980
Type: article
Abstract: Etant donne une martingale a deux indices reguliere (en un sens convenable), on majore la "norme" $L_p (p \in\rbrack 0, \infty\lbrack)$ de $S$ (racine de la variaton quadratique) par la "norme" $L_p$ ... more
Source: The Annals of Probability
Author Jean Brossard
Cites:
Cited by: 15
Related to: 10
FWCI: 0.944
Citation percentile (by year/subfield): 82.85
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze