Year: 2004
Type: article
Abstract: L ’ objectif de cet article est double . D ’ une part , nous présentons les principales spécifications économétriques permettant de capter le phénomène de l ’ hétérogénéité spatiale , qui se traduit sous la forme d ’ une instabilité des paramètres dans l ’ espace et / ou d ’ une hétéroscédasticité des termes d ’ erreurs . Seules les spécifications valables en coupe transversale sont examinées . D ’ autre part , nous explicitons les liens entre hétérogénéité et autocorrélation spatiales , l ’ autre grande spécificité des données localisées qui est définie par l ’ absence d ’ indépendance entre observations géographiques . En particulier , nous examinons dans quelle mesure les tests traditionnels d ’ hétéroscédasticité ou d ’ instabilité doivent être amendés pour tenir compte de l ’ autocorrélation spatiale . Une application , destinée à illustrer les principales modélisations et les différents tests , est également proposée . Mots-clés : hétérogénéité spatiale , économétrie spatiale , instabilité structurelle , hétéroscédasticité
Source: Économie & prévision
Author: Julie Le Gallo
Institution: Université de Bourgogne
Language: French
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W2048100198