Year: 2011
Type: article
Abstract: Nous étudions des équations stochastiques générales avec sauts et proposons un critère qui garantit l’existence et l’unicité de solutions fortes sous des conditions de régularité de type Yamada–Watanabe. Les résultats sont appliqués à des équations stochastiques conduites par des processus de Lévy de sauts positifs.
DOI: 10.1214/10-aihp389
Authors: Zenghu Li, Leonid Mytnik
Language: French
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W2129329945