Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro
Year: 2014
Type: dissertation
Abstract: Este trabalho tem por objetivo a construção de uma rede neural para previsão do movimento dos contratos de dólar futuro e a construção de estratégias de negociação, para prover uma ferramenta para estimar o movimento do câmbio e para a negociação desses ativos. Essa ferramenta pode auxiliar empresas que necessitam fazer hedge de ativos e passivos e players do mercado que necessitam rentabilizar carteiras. Neste trabalho utilizamos como input dados de ativos do mercado financeiro, de janeiro de 2001 até setembro de 2013, disponíveis via terminal Bloomberg. Para o cálculo dos resultados financeiros das estratégias utilizamos dados de preços referenciais disponibilizados pela BM&F.
Source: Americanae (AECID Library)
Author: Daniel Piccoli
Language: Portuguese
Field: Decision Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W2156865933