Year: 2006
Type: article
Abstract: Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім’ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних моментів третього та четвертого порядків для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі.
Authors: В. Єлейко, Є. Пенцак
Language: Ukrainian
Subfield: Statistics and Probability
Field: Mathematics
Domain: Physical Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W2279164138