Year: 2016
Type: article
Abstract: Cel – w pracy podjęto próbę zbadania stóp zwrotu akcji banków oraz ich wewnętrznych deter-minant. Metodologia badania – w analizy wykorzystano 25 banków z 6 krajów europejskich działających na rynku finansowym w latach 2006–2015. Został przeanalizowany wpływ czynników wewnętrznych, które po-zwalają ocenić: rentowność, ryzyko wypłacalności oraz efektywność banku. Ze względu na charakter danych postanowiono wykorzystać statyczne i dynamiczne modele panelowe. Wynik – dotyczący badanych stóp zwrotów cen akcji dla sektora bankowego przedstawia się następująco: istotnymi czynnikami wpływającymi na stopy zwrotu są wskaźniki rentowności oraz efektywności. Nieistotnym determinantem jest natomiast współczynnik ryzyka (Tier 1). Oryginalność/Wartość – badanie stop zwrotów rzadko dotyczą sektora banko-wego. Analiza skupia się na ostatnich 10 latach, a nie na okresie wokoło kryzysu 2007–2009.
Language: Polish
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2592740950