Work

Some limit theorems for Hawkes processes and application to financial statistics

Year: 2013

Type: article

Source: Stochastic Processes and their Applications

DOI: 10.1016/j.spa.2013.04.007

Authors: E. Bacry, S. Delattre, M. Hoffmann, J.F. Muzy

Institutions: Centre National de la Recherche Scientifique, École Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées de l'École polytechnique, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université Paris Diderot, Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision, Sciences pour l'Environnement

Language: English

Topic: Stochastic processes and financial applications

Subfield: Finance

Field: Economics, Econometrics and Finance

Domain: Social Sciences

Open Access status: bronze

Funders: Agence Nationale de la Recherche, Fondation du Risque

Award: Méthodes Aléatoires et Déterministes pour les processus de COllision, coalescence, de Fragmentation

OpenAlex ID: W2088067727

FWCI: 29.45

Cites: 33

Cited by: 292

Related to: 9