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The calibration of stochastic local-volatility models: An inverse problem perspective

Year: 2019

Type: article

Source: Computers & Mathematics with Applications

DOI: 10.1016/j.camwa.2019.01.029

Authors: Yuri F. Saporito, Xu Yang, Jorge P. Zubelli

Institutions: Fundação Getulio Vargas, Universidade Federal de Alagoas, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

Language: English

Topic: Stochastic processes and financial applications

Subfield: Finance

Field: Economics, Econometrics and Finance

Domain: Social Sciences

Open Access status: bronze

Funders: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Ciência sem Fronteiras

Awards: G322851056, G5318519092

OpenAlex ID: W2767971619

FWCI: 3.874

Cites: 35

Cited by: 20

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