Year: 2017
Type: article
Abstract: Koncepcja handlu o wysokiej częstotliwości wiąże się z nowymi pojęciami związanymi ze sposobem przeprowadzania transakcji, w szczególności na rynku walutowym. Podmioty typu market maker na krótko pozostawiają otwarte pozycje, maksymalnie do końca dnia, w tym wypadku więc mało istotne wydają się zagadnienia związane np. z optymalizacją portfela inwestycyjnego. Bardziej istotne są pojęcia związane z wykonaniem zleceń, zależne od takich czynników, jak agresywność strategii, awersje na ryzyko czy wartość nominalna zleceń. Celem artykułu jest ukazanie istoty optymalizacji oraz składanie i wykonywanie zleceń podmiotów handlu o wysokiej częstotliwości. Ponadto zaprezentowano wybrany wskaźnik wpływu na rynek będący pomocnym narzędziem przy optymalizacji składania i wykonywania zleceń.
Author: Carlos Jorge Lenczewski Martins
Institution: SGH Warsaw School of Economics
Language: Polish
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2793328893