Year: 2017
Type: article
Abstract: Cel – przedstawienie pojęcia premii za ryzyko specyficzne oraz zaproponowanie skuteczniejszego (niż klasyczny) sposobu dobierania wag akcji w portfelu przy procesie dywersyfikacji. Metodologia – bazuje na zastosowaniu dwóch metod doboru wag akcji w portfelu i oszacowaniu na ich podstawie modelu Sharpe’a za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. Badaniem objęto 35 portfeli akcji. Wynik – portfele o wagach dobranych zaproponowaną metodą dały dużo lepsze wyniki z punktu widzenia dywersyfikacji niż portfele o wagach dobranych klasycznie (minimalizując wariancję portfela). Oryginalność/wartość – możliwość zastosowania w praktyce w celu tworzenia bardziej zdywersyfikowanych portfeli mniejszym kosztem.
Author: Mateusz Żukowski
Institutions: University of Szczecin, Nicolaus Copernicus University
Language: Polish
Field: Decision Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2899735607