Year: 2020
Type: article
Abstract: Nous montrons que les EDS dirigées par un bruit de Lévy multiplicatif général avec des coefficients de diffusion et de saut Sobolev, et une dérive intégrable, sont fortement bien posées. De plus, nous étudions la propriété forte de Feller, l’irréductibilité ainsi que l’ergodicité exponentielle des semi-groupes correspondants quand les coefficients sont indépendants du temps et singulièrement dissipatifs. En particulier, les grands sauts sont autorisés dans l’équation. Pour aboutir au résultat principal, nous présentons une approche générale pour traiter les EDS avec sauts et coefficients singuliers, de telle sorte que nous devons seulement nous intéresser aux estimées a priori de Krylov pour les EDS.
DOI: 10.1214/19-aihp959
Authors: Longjie Xie, Xicheng Zhang
Institutions: Jiangsu Normal University, Wuhan University
Language: French
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W3005149355