Year: 2012
Type: dissertation
Abstract: Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα της κύριας οικονομετρικής εργασίας των long memory διαδικασιών, της fractional integration, καθώς και της εφαρμογής τους σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές. Αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά των long memory διαδικασιών στον μέσο, μοντελοποιώντας με ARFIMA διαδικασία και των long memory διαδικασιών στη μεταβλητότητα των σειρών, μοντελοποιώντας με FIGARCH διαδικασία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε διάφορους εκτιμητές της long memory fractional integration παραμέτρου "d" και εφαρμόζεται ο wols εκτιμητής του Jensen (1999) σε διάφορες οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές, καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα.
Source: Dione (University of Piraeus)
Author: Χρήστος Κακαβάς
Language: English
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W3139529854