بناء المحفظة المثلى باستخدام أنموذجي (Shape Model-Sortino Ratio) دراسة تطبيقية لعدد من الشركات لسوق الأسهم السعودي
Year: 2024
Type: article
Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى بناء وتقييم المحفظة باستخدام انموذج (Shape Model-Sortino Ratio) وتحليل تأثيرهما في تقليل المخاطر المالية لعينة من عشر شركات في سوق الأسهم السعودي، بناءً على بيانات شهرية من الفترة من عام 2019 إلـى عـام 2023، استخـدمت الدراسـة انمـوذج (Shape Model-Sortino Ratio) لتحليل السلوك السعري وتنبؤات الأسعار لتحقيق أهداف الاستثمار وتقليل المخاطر المالية، أظهرت النتائج أن استخدام نموذج (Shape Model-Sortino Ratio) كأداة لتقييم المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي يساهم في تحسين جودة المحافظ وتقليل المخاطر المالية بشكل فعال،من خلال تطبيق هذه النماذج، تمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومحسنة، مما أدى إلى تحقيق أهداف الاستثمار بشكل أكثر دقة وفاعلية، يعتمد نجاح المحافظ الاستثمارية بشكل كبير على النماذج المعتمدة في بنائها، والذي يشمل الأسس والسياسات والاستراتيجيات التي يتبعها المستثمرون عند اتخاذ قرارات الاستثمار. تعكس هذه العوامل جودة المحفظة وتؤثر بشكل مباشر على أدائها المالي وقدرتها على التكيف مع التقلبات في سوق الأسهم، بناءً على النتائج، يوصى بضرورة أن يكون لدى المستثمرين استراتيجيات استثمارية محكمة الأساس والسياسات المتبعة، التي تعكس أفضل الممارسات وتوفر إطاراً دقيقاً لاتخاذ القرارات الاستثمارية. كما ينبغي على الشركات والمؤسسات الاستثمارية في السوق السعودي أن تدرس وتعتمد أساليب ونماذج متطورة مثل (Shape Model-Sortino Ratio) لتعزيز قدراتها على التحكم في المخاطر وتحسين عائدات الاستثمار للمستثمرين.
Authors: مهدي صالح مهدي الحمداني, احمد خضير احمد
Language: Arabic
Field: Decision Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4403790773