Year: 2000
Type: conference-paper
Abstract: En este trabajo se pretende analizar estadísticamente los resultados de estrategias de inversión ofrecidos por algunos de los indicadores más utilizados en el “Análisis Técnico Bursátil”: el RSI y el MACD. Como banco de pruebas se emplean los datos, en la década de los 90, de varios valores cotizados en el Mercado Continuo. Se analizan las secuencias de compras/ventas generadas a fin de sacar conclusiones sobre sus rendimientos, riesgo, etc. Se usan como patrones de medida y marco de referencia tanto la estrategia “Buy and Hold” como el proceso camino aleatorio multiplicativo, con objeto de comprobar el rendimiento de las diversas estrategias incluidas en el estudio.
Authors: Sánchez Montero, Jesús María, Gamero Rojas, Francisco Javier, Domínguez Serrano, Mª Ángeles
Language: Spanish
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W6990868227