Pronóstico de la tasa de cambio en Colombia aplicando un modelo lineal dinámico bayesiano con covariables
Year: 2026
Type: dissertation
Abstract: La tasa de cambio se caracteriza comúnmente como una serie temporal compleja que puede exhibir comportamientos no lineales, alta volatilidad y sensibilidad a múltiples factores económicos y financieros. Esta complejidad ha convertido su pronóstico en un desafío persistente dentro de la literatura especializada, motivando el desarrollo de enfoques y metodologías cada vez más sofisticados. En este estudio se propone un esquema híbrido de predicción que integra un modelo ARIMA con un modelo lineal dinámico bajo un enfoque bayesiano, con el fin de estimar la tasa de cambio en Colombia a partir de indicadores macroeconómicos y financieros. Los resultados sugieren que esta estrategia combinada presenta un mejor desempeño que el modelo de caminata aleatoria con deriva en el periodo analizado.
Author: Calero Martínez, Oscar Andrés
Language: Spanish
Field: Decision Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W7213483552