Year: 2015
Type: article
Abstract: Resumo Objetivou-se testar a hipótese de passeio aleatório a contratos futuros agropecuários negociados na BM&FBOVESPA. Refutá-la, significa possível previsibilidade e, por conseguinte, osmercados não seriamfracamente eficientes. Correlações seriais e testes de razão de variância foram utilizados para verificá-las. Os resultados deram suporte à hipótese de passeio aleatório nos mercados futuros de café e da soja, eficientes na forma fraca, e evidências contrárias foram encontradas nos mercados do boi gordo, milho e etanol.
Source: Economia Aplicada
Authors: MARCOS AURELIO RODRIGUES, JOÃO GOMES MARTINES FILHO
Institution: Universidade de São Paulo
Language: Portuguese
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
SDG: Zero hunger
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2209542871