Využitie replikačného portfólia pre určenie trhového rizika
Year: 2020
Type: article
Abstract: Prispevok sa venuje replikacnemu portfoliu a jeho významu pri urcovani trhoveho rizika v ramci životneho poistneho portfolia vybranej komercnej poisťovne. V prispevku definujeme replikacne portfolio, podmienky pre jeho použitie aj ako ekonomicke a neekonomicke predpoklady. V zavere prispevku je ukazaný realny priklad výpoctu trhoveho rizika pre tri modely – kapitalovu poziadavku na solventnosť podľa direktivy Solventnosť II, svajciarky model Swiss Solvency Test a interný model komercnej poisťovne Zurich Insurance Group, Ltd. – Zurich Economic Capital Model. Trhove riziko a jeho urcenie tvori významnu casť pri odhadovani ekonomickeho kapitalu poisťovne.
Source: Economics And Informatics
Author: Ivana Faybíková
Institution: Bratislava University of Economics and Business
Language: Slovak
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W3045225049