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Regressão polinomial convexa unimodal utilizando polinômios de Bernstein no ajuste de cópulas.

Year: 2022

Type: article

Abstract: Os polinômios de Bernstein são adequados para realizar regressões com restrição de forma, em particular, regressão convexa unimodal. A função de Pickands é convexa e unimodal, sendo um elemento fundamental na teoria das cópulas de valores extremos. O objetivo deste artigo é explicar em detalhes o uso de polinômios de Bernstein na estimação da função de Pickand e estabelecer um novo teste de significância para cópulas de valores extremos.

Source: Brazilian Journal of Biometrics

DOI: 10.28951/bjb.v40i2.548

Authors: Danielle Gonçalves de Oliveira PRADO, Lucas Monteiro CHAVES, Devanil Jaques de SOUZA, Eleanderson Campos EUGÊNIO FILHO

Institutions: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Lavras

Language: Portuguese

Topic: Financial Risk and Volatility Modeling

Subfield: Finance

Field: Economics, Econometrics and Finance

Domain: Social Sciences

Open Access status: diamond

OpenAlex ID: W4293083322

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