Work

Türki̇ye Borsasi İle Geli̇şmi̇ş Ve Geli̇şmekte Olan Ülke Borsalari Arasindaki̇ Volati̇li̇te Yayiliminin Anali̇zi̇

Year: 2022

Type: article

Abstract: Uluslararası borsaların birbirini etkileme gücünü tespit etmek amacıyla Türkiye Borsası ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsaları arasındaki volatilite yayılımı 24.03.2015-21.04.2021 tarihlerine ait günlük veriler kullanılarak araştırılmıştır. Analizde çok değişkenli GARCH modelleri sınıfında değerlendirilen DCC-GARCH modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre BIST100 volatilitesi ile IDX ve MOEX volatilitesi arasında karşılıklı volatilite etkileşimi bulunamamıştır. BIST100 ile NSE30, CAC40, DAX arasında tek yönlü volatilite etkileşimi bulunurken BIST100 ile DJIA ve NIFTY50 borsaları arasında ise çift yönlü volatilite etkileşimi bulunmuştur.

Source: Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal

DOI: 10.17740/eas.stat.2021-v19-05

Author: Süreyya İMRE

Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi

Language: Turkish

Topic: Financial Risk and Volatility Modeling

Subfield: Finance

Field: Economics, Econometrics and Finance

Domain: Social Sciences

Open Access status: diamond

OpenAlex ID: W4366809132

FWCI:

Cites: 5

Cited by: 1

Related to: 10