Ni̇cel Karar Modelleri̇ İçi̇n Lévy Süreçleri̇ne Gi̇ri̇ş: Kuramsal Çerçeve
Year: 2025
Type: book-chapter
Abstract: Nicel karar verme modellerinde belirsizliğin doğru modellenmesi, ekonomik ve finansal sistemlerin analizi açısından kritik bir öneme sahiptir. Geleneksel modellerde sıklıkla kullanılan Brownian hareketi, finansal piyasalarda gözlenen ani fiyat sıçramaları, volatilite kümelenmesi ve ağır kuyruk dağılımları gibi karmaşık olguları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, sürüklenme, difüzyon ve sıçrama bileşenlerini tek bir çatı altında toplayan Lévy süreçlerinin kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada; stokastik süreçlerin tarihsel gelişimi, Lévy-Itô ayrışımı, Lévy-Khinchine formülü ve süreçlerin matematiksel özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Deterministik yaklaşımların sınırlılıklarına alternatif olarak sunulan bu teorik altyapı, modern finans, risk analizi ve türev ürün fiyatlaması gibi alanlarda geliştirilecek modeller için temel oluşturmaktadır.
Language: Turkish
Subfield: Finance
Domain: Social Sciences
Open Access status: gold
OpenAlex ID: W7116973785